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通道交易——股票程序化交易模型鉴赏

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通道交易——股票程序化交易模型鉴赏

一、通道交易指标简介
通道交易指标是一个布林通道衍生指标,由通道线及BS信号组合而形成的指标,由于通道交易指标是基于对股票平均价格的统计,属于通道类指标,所以它可以取代布林通道或其他趋势性指标作为判市的新工具。
1、当股价突破上轨,股价进入波段高位,当价格再次跌回通道内时,投资者应及时波段卖出。
2、当股价跌破下轨,股价进入波段低位,当价格再次涨回通道内时,投资者可逢低波段买入。
投资者使用该策略时,可以参考历史数据的测试或者自己对后势的判断,阶段性的对指标参数进行调整。
信号系统原理:用计算机软件替代人工交易的部分过程或全部过程,本指标系统选择的是替代人工统计分析的部分过程。

二、通道交易指标的品种适用范围和周期
通道交易指标的设计品种为个股,但其适用范围为市场全系列品种,推荐应用于波动性相对较大,交易量活跃的品种,可应用各种时间周期,推荐应用于15分钟至周线周期。最后,针对任何股票或期货合约,可适当进行参数优化。

三、通道交易指标优缺点分析
由上述研判方法可知,通道交易指标是一个通道性的技术指标,因此通道交易指标与其他通道性指标性质相当。其优缺点归纳如下:
优点:
1.高抛低吸,波段操作,有利于提高投资收益率。
2.及时统计股价的运行区间,有利于投资者对短期股价运行状态进行预判。
缺点:
1.滞后性,与其他通道类指标一样,通道交易指标也有一定的滞后问题。

四、通道交易指标的辅助设计
基于通道交易指标的优缺点分析,我们在设计指标系统时则要考虑添加一些辅助性条件来发扬其优点,最大限度克服其缺点。
买入条件:
1.股价跌破下轨运行,3个交易日内再次从上穿下轨,信号系统发出B信号,投资者可波段买入。
卖出条件:
1.股价突破上轨运行,3个交易日内再跌穿上轨,信号系统发出S信号,投资者可波段卖出。

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