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强弱排序策略

模型策略 ArkShen 407浏览 0评论

策略思路:

按照强者恒强弱者恒弱的说法,我们尝试这样的一个策略。

第一我们构造一个潜在交易对象的期货合约品种池。我们选择股指期货、贵金属、黑色金属、化工品的主力合约作为案例中的期货合约品种池。

第二选品种。根据上周五的涨跌幅排序,选出最强最弱的各前三名的合约。

第三择时。在本周根据每日的涨跌幅排名,如果上周选出的最强的合约在当日排名中又进入了最强的前三个,那么就在这个时候买入这个合约;如果上周选出的最弱的合约在当日排名中又跌到了最弱的后三个,那么就在这个时候卖出这个合约。

第四平仓。有持仓的合约一直持有到本周最后一个交易日平仓。

资金使用方案:

每个合约给与账户1倍的市值。

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