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2015年03月的内容

论程序化交易系统建设
经验分享

论程序化交易系统建设

ArkShen 3年前 (2015-03-26) 928浏览 0评论

在国际市场上,程序化交易已经比较完善,而且是一个十分重要的交易方式。虽然程序化交易在我国还只是处在萌芽阶段,但是随着国内资本市场的日趋成熟,随着投资者素质的不断提高,程序化交易将逐步成为国内市场的主流交易方式之一。因此,建立起一套成熟稳定的程序化交易...

铜的套利研究
套利策略

铜的套利研究

ArkShen 3年前 (2015-03-26) 709浏览 0评论

铜的内外盘及期现套利和跨月套利除与套利成本有关外,还与其升贴水紧密联系。纯粹以成本计算的套利多在升贴水变化不大的小周期内,当升贴水发生重大变化时,则需要考虑其基差走向和可能持续的时间,本文尝试对铜的升贴水及近期的套利模式做一个简单分析。     一、...

谭娜:泛亚模式浅析
经验分享

谭娜:泛亚模式浅析

ArkShen 3年前 (2015-03-26) 945浏览 0评论

通过近三年时间对“泛亚模式”的调研,实地走访“泛亚”的交货商和投资商,我们发现 “泛亚有色金属交易所” 利用新投资人的钱来向老投资者支付委托日金费(递延费)和短期回报,以制造赚钱的假象进而获取更多的投资,对资金的需求量是每年增长20%,“泛亚”对资金...

期权特殊指标之看跌看涨比率
期权策略

期权特殊指标之看跌看涨比率

ArkShen 3年前 (2015-03-26) 445浏览 0评论

在期权的各类特殊指标之中,看跌看涨比率是广受投资者关注的技术指标,用以判断市场情绪从而决定投资方向,其计算非常简单:用看跌期权的交易量除以看涨期权的交易量。作为反向指标,其使用的逻辑在于,当比率达到阶段极大值时,投资者买入看跌期权的量较多,大量投机者...

任何程序化交易系统都有“半衰期”
经验分享

任何程序化交易系统都有“半衰期”

ArkShen 3年前 (2015-03-26) 583浏览 0评论

王红英    中国国际期货公司董事总经理 “投资是一件严肃,甚至可谓很恐怖的事”,这是中国中期研究院常务副院长兼中期资产管理公司执行总裁王红英在上周末于上海举行的“第二届中国期货程序化交易高峰论坛”上演讲时的开场白。 会后,王红英接受了CBN记者的...

高频交易系统的设计原则与方法
经验分享

高频交易系统的设计原则与方法

ArkShen 3年前 (2015-03-26) 594浏览 0评论

一套高频交易系统的开发需要连接好几个学科领域的知识,包括量化金融、系统设计和软件工程等。在量化金融领域,人们对如何建立数学交易模型已经做过广泛的研究。同样地,如何设计系统将这些模型实施出来也非常重要。在当今的交易圈内,不断地去发现、建立并运行更好的交...

r-breaker和dualthrust交易模型的策略组合分析
模型策略

r-breaker和dualthrust交易模型的策略组合分析

ArkShen 3年前 (2015-03-26) 1446浏览 0评论

大家都知道分散投资的重要性。然而,资产要分散,策略本身也需要多元化。 r-Breaker和dualthrust是两个经典的日内交易模型,其简单的逻辑和稳定的收益(尤其在指数期货上)使得它们一直被个人与机构,CTA推崇。这两个模型的主要细节在此不多介绍...

国外成熟交易策略在期指程序化交易中的运用
模型策略

国外成熟交易策略在期指程序化交易中的运用

ArkShen 3年前 (2015-03-26) 1328浏览 0评论

随着股指期货市场参与者的逐步成熟、国内相关程序化交易平台的技术实现,以及程序化交易自身的优点,程序化交易在近几年的国内期货市场上得到了飞跃式的发展。程序化交易是国际市场常用的交易方式,国外程序化交易的应用领域非常广泛,主要有组合管理、套利交易、趋势交...

5个简单抄底摸高的交易系统
模型策略

5个简单抄底摸高的交易系统

ArkShen 3年前 (2015-03-24) 1318浏览 0评论

一、拉瑞.威廉姆斯,威廉指标的创使人、当今美国著名期货交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理。曾获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军,在不到12个月的时间里使1万美元变成了110万美元,现就职美国国家期货理事会。 唉呀跳空交易系统基本理念: 拉瑞.威廉姆斯...