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套利策略

铜的套利研究

铜的套利研究

ArkShen 4年前 (2015-03-26) 749浏览 0评论

铜的内外盘及期现套利和跨月套利除与套利成本有关外,还与其升贴水紧密联系。纯粹以成本计算的套利多在升贴水变化不大的小周期内,当升贴水发生重大变化时,则需要考虑其基差走向和可能持续的时间,本文尝试对铜的升贴水及近期的套利模式做一个简单分析。     一、...

期货套利交易的误区及技巧

期货套利交易的误区及技巧

ArkShen 4年前 (2015-02-27) 625浏览 0评论

投资者必须清楚并选择适合自己的套利类型 套利,又称套期图利,也叫套利交易或价差交易。套利指的是在买入或卖出某种期货合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约,并在某个时间同时将两种合约平仓的交易方式。相对于单向投机而言,期货套利具有相对较低的交易风险,...

CBOT大豆与DCE豆粕及豆油之压榨价差

CBOT大豆与DCE豆粕及豆油之压榨价差

ArkShen 4年前 (2015-02-05) 805浏览 0评论

CBOT 大豆与 DCE 豆粕及豆油之压榨价差 大豆市场的一个重要组成部分就是所谓的“压榨”价差。 大豆被加工成两种产品——豆粕和大豆油,同时这个加 工过程被称为“压榨”。压榨价差是产品组合价值与大豆 价值之差,用来衡量大豆压榨厂的利润。大豆压榨厂关...

天然橡胶套利策略解析(转)

天然橡胶套利策略解析(转)

ArkShen 4年前 (2015-02-03) 921浏览 0评论

文章架构如下图:   如上图,原文涉及跨期套利、跨品种套利、跨市套利,下面仅截取原文的“跨期套利”部份来回答题主的问题。 一、跨期套利 (一)模拟交割法 所谓跨期套利,是指利用同种商品两个不同期货合约间的价格差异进行套利的一种投资方式。它...